В текущей версии стратегии рабочий таймфрейм для отслеживания сигналов стохастика — Н4. Чтобы индикатор генерировал сигналы, на него набрасывают сигнальную линию. Данная линия является 3-периодной простой скользящей средней медленного стохастика и отображается в окне вместе с медленным стохастиком. Дивергенция возникает, когда цена на графике движется в одну сторону (например, вверх), а осциллятор показывает другое направление (в данном случае — вниз).
Если же в зоне перепроданности – то следует открывать длинную позицию. Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) или стохастик (stochastic) отражает положение цен закрытия относительно диапазона движения за заданный интервал времени. Для медвежьего именная ценная бумага рынка всё точно также, но в этом случае принято называть такое явление на stochastic oscillator конвергенцией. Также есть понятие скрытого дивера, когда возникает обратное расхождение на тренде и такой сигнал трактуется, как продолжение тренда.
Для 5-минутного графика рекомендуется использовать минимальные периоды %K и сглаживания. Они позволяют получать достаточное количество сигналов, большинство из которых впоследствии оправдываются. В более редких случаях используются параметры (7, 3, 3). Начинающим трейдерам я не рекомендую использовать RSI и стохастик вместе. Они оба основаны на измерении динамики цены, поэтому сигналы качественно не будут сильно отличаться.
Индикатор стохастик (стохастический осциллятор) — как пользоваться, описание, применение и настройки
В момент, когда одна из последующих свечей пересечет нижнюю точку паттерна, открываем короткую позицию по цене 1,18329 пункта (синяя линия на графике). Стоп устанавливается чуть выше максимальной точки паттерна разворота (красная линия), а тейк-профит примерно должен равняться двум стопам. В процессе анализа поведения индикатора стохастик в зоне перекупленности или перепроданности рекомендуется обращать внимание на форму разворота. Если основная кривая образует острый угол, то последующее ценовое движение будет интенсивным. А если повторный пробой происходит после флэта, то, вероятно, движение будет более слабым, но стабильным. Если оно происходит в зоне перекупленности, то данное событие следует рассматривать в качестве сигнала для открытия короткой позиции.
В обоих случаях индикатор вошел в зону “перекупленности” (выше 80) и “перепроданности” (ниже 20) и оставался там в течение длительного времени, пока тренды продолжались. Стохастический осциллятор анализирует ценовой диапазон в течение определенного периода времени; типичная настройка для стохастического осциллятора составляет 5 или 14 периодов / свечей. Это означает, что индикатор берет максимум и минимум за этот период и сравнивает его с ценой закрытия. Она показывает средние значения сплошной линии за установленный вами период — по умолчанию за 3 дня.
Теоретически, когда индикатор Stoch находится выше уровня перепроданности, мы получаем сигнал о том, что рынок находится в своем экстремуме и не имеет сил для дальнейшего снижения. Однако такое предположение бывает ошибочным, и сам вход линий %K и %D в уровень перепроданности не следует рассматривать как сигнал к покупке. Очень часто бывает так, что динамические движения быстро приводят к тому, что индикатор приобретает экстремальные значения. Иногда стоит задаться вопросом, следует ли рассматривать момент входа, например, в зону перепроданности как сигнал к краткосрочной продаже.
Торговля золотом используя стохастик
Поскольку Stochastic Oscillator и RSI похожи, то и совместное использование их в трейдинге будет неплохим фильтром от рыночных шумов. Существует довольно простая стратегия сочетания этих индикаторов. Для этого стохастик берется со стандартными настройками (5,3,3). Помимо осцилляторов на график выбранного актива наносится трендовый индикатор Moving Average с периодом 21. В большей степени он служит для выявления направления и силы существующей тенденции. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже.
- Кстати, подробно о них вы можете почитать в моей статье«Индикатор полосы Боллинджера Форекс».
- Если поставить больше, то пересечения линий будут происходить реже и с большим опозданием.
- На графике изображен момент формирования вечерней звезды с одновременным пересечением линий индикатора в зоне перекупленности (синий кружок).
Так определил его создатель Джордж Лэйн в ходе экспериментов и тестирования. Такой достаточно короткий период позволяет избавиться от главного недостатка многих средств технического анализа – запаздывания. Увеличение периода приведёт к более сглаженной реакции на колебания, уменьшение наоборот, сделает линию индикатора ещё более подвижной.
Индикатор Моментум (Momentum) для торговой стратегии в 2023-2024: Полное руководство с графиками и примерами
Поэтому, мы просто выделяем основное направление в рамках старшего периода, а стохастик используем для поиска окончания коррекционной фазы. Например, если у нас бычий тренд и началось снижение, стохастик достаточно быстро направится вниз. Но есть важный нюанс – он не обязательно зайдёт в область перепроданности, поэтому важно просто увидеть пересечение линий индикатора, этого будет достаточно для появления сигнала.
Так как сигнал состоялся в зоне ниже 20%, вероятность того, что он окажется ложным сильно, уменьшается. Открывать лонг в таком случае следует вблизи максимальной цены свечи, на которой произошло пересечение. На графике выше уровень открытия я отметил зеленой линией. Однако торговать по одним лишь показателях стохастика не стоит.
Лучшие Форекс индикаторы для трейдеров
При этом редко кто использует для торговли один лишь стохастик. Большинство успешных торговых стратегий подразумевают применение этого индикатора в комплексе с другими инструментами технического анализа. Свеча повешенный Основная линия %K определяет степень отклонения текущей цены от диапазона цен заданного периода. Она максимально чувствительна к рыночным колебаниям и поэтому реагирует на мельчайшие изменения цены.
VWAP индикатор – средневзвешенная цена по объему: полный обзор
Эти сигналы практически не подлежат обсуждению, однако в нашей базе бэктестов буквально не нашлось подтверждений надежности именно этих сигналов (пока не нашлось). Обычно сигнальную линию рисуют пунктиром либо более тонкой линией, чем медленный стохастик. Давайте на примере настроек 8, 3, 3 разберемся, как он работает, и как ведется торговля по стохастику. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров история котировок валютных пар в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Стохастический осциллятор по сей день остаётся на пике популярности, несмотря на солидный возраст — Stochastic Oscillator был изобретён в 1950 году. Индикатор изначально создавался для срочного рынка, но постепенно он добрался и до валютного рынка форекс, где успешно применяется.
Торговые сигналы, правила входа и выхода, настройки бэк-теста стратегии со стохастиком
Фактически Stochastic Oscillator анализирует скорость рынка. За определенное число дней он высчитывает относительное положение цен закрытия непосредственно в диапазоне между максимумом и минимумом. Инструмент помогает трейдеру определить изменение направления движения ценового тренда. Претензии к Стохастику − традиционные для всех осцилляторов. Они надежно работают только в широких флетовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением. Скальперов, которые пытаются традиционно пользоваться его различными версиями, как правило, ждет разочарование и быстрые убытки − на малых периодах их сигналы безнадежно запаздывают.