При оценке индекса BTC учитывается отношение инвесторов к цифровым валютам и отдельным токенам. Начинающие инвесторы после заключения сделки все свободное время следят за графиком биткойнов. Интерес к движению цены настолько силен, что не заставляет уснуть. Если VIX движется в нижних границах, значит инвесторы не ожидают сильных потрясений и рынок растет, а может и обновляет исторические максимумы. Все это может быть предвестником будущего разворота тренда и сигналом для фиксации прибыли. На графике ниже видно, что на протяжении нескольких лет метрика находилась ниже отметки 70.
- Начинающие инвесторы после заключения сделки все свободное время следят за графиком биткойнов.
- Примеры индексов VIX и S&P 500 показывают, что после прохождения «индексом страха» пиковых значений можно достаточно быстро надеяться на восстановление провалов фондового рынка.
- Есть и другие сайты, но они либо предоставляют аналогичные данные, либо обычно ограничиваются трансляцией счетчика с помощью Альтернативы, поэтому включать их в список нет смысла.
- С помощью индекса можно проверить, оправданы ли ваши ожидания от рынка и насколько они соответствуют текущей ситуации.
Текущее значение считается экстремально высоким, в последний раз оно наблюдалось в январе на фоне роста биткоина до отметки $47 тыс. Индекс страха и жадности количественно определяет преобладающие настроения на рынке, обеспечивая численное представление о том, движет ли инвесторами страх или жадность. Когда индекс склоняется к крайней жадности, это часто коррелирует с всплеском покупательской активности, вызванной FOMO. В октябре 2008 года, в разгар ипотечного кризиса в США после банкротства Lehman Brothers, значение индекса долетало до уровня 96,4 (23 октября). Американский фондовый рынок продолжал снижение до марта 2009 года, растеряв за это время еще 24%. К концу 2009 года индекс S&P 500 вырос на 51,7% относительно конца февраля 2009 года.
CNNMoney первоначально предложила индекс страха и жадности для анализа настроений рынка в отношении акций. Исходя из этого, Alternative.me создал собственную версию, адаптированную для рынка криптовалют. Осмотрительные инвесторы используют его как часть более широкого аналитического инструментария, сочетая с техническим анализом и другими показателями для комплексной перспективы.
В нашем примере индекс оказался крайне полезным в плане поиска возможностей для покупки и прогнозирования распродажи на рынке. С помощью индекса можно проверить, оправданы ли ваши ожидания от рынка и насколько они соответствуют текущей ситуации. Это связано с тем, что рост индекса S & P500 в 2000–2002 годах был относительно плавным, поскольку только один сектор, высокие технологии, терпел неудачу.
Для опытных участников рынка индекс предоставляет данные для точной настройки их стратегий. Согласовав свой подход с преобладающим настроем на рынке, они могут принимать более тонкие решения относительно точек входа и выхода, управления рисками и распределения портфеля. Если доминирование Bitcoin растет, это означает, что люди осторожны в своих криптовыборах. В атмосфере жадности инвесторы более открыты для экспериментов с альткоинами, надеясь, что одна из этих монет станет большой.
Список компаний для анализа и другие данные взяты из официальных биржевых источников и финансовой прессы. За последние пару лет индекс страха VIX колеблется в “коридоре” одного диапазона, несмотря на кризис в мире. После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
Он измеряется числовой шкалой от 0 («крайний страх») до 100 («крайняя жадность»). Для определения индекса проводится анализ различных данных, таких как волатильность, капитализация биткоина, объем рынка, а также настроений в социальных сетях. Индекс страха и жадности криптовалюты – занимательный инструмент, который направлен на количественную оценку преобладающих эмоций, движущих рынком.
Что можно и что нельзя использовать при использовании индекса страха и жадности
В такие периоды можно найти интересные точки входа в позиции, особенно на долгий срок. Рассмотрим, как вели себя показатели индексов в сравнительно недалеком прошлом. Согласно Yahoo Finance, в марте 2020 года https://fxglossary.org/ показывал максимальные значения в 85,47% (круче было только при пузыре недвижимости в 2008 году).
Точка 1 показывает значение с 26 апреля 2021 года, когда было достигнуто наименьшее значение колебаний индекса с 73 (жадность) до 27 (страх). Точка 2 показывает пик колебания с 12 мая 2021 года с 68 (жадность) до 26 (страх). Вы можете проверить, соответствует ли это реальной ситуации на рынке криптовалют, сравнив эти изменения с общей капитализацией рынка криптовалют.
Если текущее значение индикатора составляет, например, 20%, это означает, что ожидаемое изменение индекса S & P500 в годовом выражении с вероятностью 68% составит 20% (увеличение или уменьшение). Уровень достоверности 68% — это стандартное отклонение нормальной кривой вероятности (одна сигма). Следовательно, с вероятностью примерно 95% ожидаемое изменение цены за год не превысит двух сигм (т.е.не более 40%). Индекс страха и жадности часто используют трейдеры, придерживающиеся противоположных взглядов. Когда индекс указывает на крайний страх, сторонники противоположной точки зрения могут рассматривать это как потенциальную возможность для покупки, делая ставку на восстановление рынка.
Индекс страха
Он предлагает наглядную и понятную информацию о том, как эмоции влияют на поведение рынка, и подчеркивает важность поддержания сбалансированного подхода к инвестициям. Кроме того, стоит отметить, как FOMO и изучаемые индекс переплетаются в сфере криптовалют. FOMO (fear of missing out – страх упущенной возможности) часто влияет на настроения инвесторов, подталкивая людей к импульсивным решениям, основанным на страхе упустить потенциальную прибыль.
Cмотреть «Индекс страха» на всех устройствах
Полученное стандартное отклонение является индикатором риска или волатильности. Также отмечается, что у некоторых возникают трудности с пониманием индекса. Хороший совет — воспринимайте индикатор именно как шкалу, показывающую взаимосвязь между покупками и продажами на рынке, и не более того. В этом случае вам нужно будет проанализировать другие аспекты рынка, чтобы получить общую картину и тенденции на будущее. Конечно, мы рекомендуем вам не полагаться только на один индикатор или стиль анализа. Убедитесь, что вы проводите свое исследование (DYOR), прежде чем инвестировать, и всегда инвестируйте именно ту сумму, которую вы готовы потерять.
Волатильность увеличивается, когда во время сильных рыночных движений увеличивается нервозность биржевых трейдеров. В то же время индекс VIX показывает уровень их опасений, связанных с движением цен. По его значениям можно отслеживать наступление паники или, наоборот, возвращение к спокойному поведению.
Как работает индекс страха и жадности?
По словам генерального директора Mastercard Inc Аджая Банга, людей пугает высокая волатильность. Когда цена биткойна неуклонно растет, это заставляет инвесторов нервничать. Волатильность (25%)
Текущая волатильность и максимальная просадка BTC измеряются и сравниваются с соответствующими средними значениями за последние 30 и 90 дней. Обратная ситуация, когда VIX закрепляется за отметками в 30 пунктов, говорит о панике на фондовом рынке и нарастающем ожидании высокой волатильности. Паника и страх торопят инвесторов продавать активы и рынок проседает.
Расчетом VIX занимается Чикагская торговая опционная биржа CBOE (полное название – CBOE Volatility Index). Для определения значений используют 8 опционных контрактов на индекс S&P 500.
Опцион типа «пут» наоборот дает инвестору право на продажу инструмента по определенной цене. Поскольку рынки чаще всего растут, то премии колл-опционов обычно дороже премий пут-опционов. Рост индекса RVI означает чаще всего, что инвесторы опасаются именно падения рынка. По принципу расчета он похож на американский индекс волатильности VIX, который инвесторы часто называют «индексом страха». Рост его значения показывает возрастающую неуверенность инвесторов либо в уровнях цен, либо в движении рынка. Чем выше индекс, тем больше инвесторы опасаются по поводу стабильности рынка.